50대 기준 초 안정 주식 알고리즘

50대 기준

50대 기준 초 안정 주식 알고리즘 개요

핵심 원리는 3가지입니다.

1. 변동성 절대 관리
2. 신호가 나올 때만 최소 횟수로 매매
3. 대형 우량주 중심 + 리스크 분산

LVA-RM 알고리즘 (Low Volatility Asset – Risk Managed)

 

변동성(VIX), 추세(EMA), 리스크(Risk-per-Trade) 3가지를 결합해 가장 안정적인 진입·청산 규칙만 사용하는 포트폴리오입니다.

상세 매매 규칙 (실제 계좌에 바로 적용 가능)

종목 선택 규칙

• 미국 시장 기준:
  • S&P500 ETF(SPY)
  • 나스닥 100 ETF(QQQ)
  • 배당우량: SCHD, VIG
• 한국 시장 기준:
  • KODEX 200
  • KODEX 배당성장
  • 삼성전자 / LG에너지솔루션 등 초대형주

→ 개별 성장주는 제외. 오직 저변동 + 초우량. 2025년 상황은 초우량의 변동성이 큰 슈퍼 장 이라고 보아야 하겠습니다. 

진입(매수) 알고리즘

조건 모두 충족 시에만 ‘매수’

1. 추세 필터:
   • 종가가 20일 EMA 위
   • 20일 EMA가 60일 EMA 위
2. 변동성 필터:
   • 미국: VIX < 20
   • 한국: KOSPI200 변동성지수 VKOSPI < 25
3. 거래량 체크:
   • 최근 20일 평균 거래량 이상
4. 포지션 크기 제한:
   • 한 번 매수 시 계좌의 10%만 매수
   • 총 40% 이상 비중 절대 유지 안 함
     (50대 안정 투자자는 40% 운용 / 60% 현금 또는 MMF가 가장 안전)

→ 이 4가지 필터를 동시에 충족할 때만 들어가기 때문에 대폭락 구간에서 거의 매수 신호가 안 나옵니다.

청산(매도) 알고리즘

규칙 1: 추세 이탈 시 매도

• 종가가 20일 EMA 아래로 2일 연속 종가 마감 → 매도

규칙 2: 변동성 급등 시 매도

• VIX 22 이상, VKOSPI 28 이상 → 전체 포지션 50~100% 축소

규칙 3: 손실 제한 (강제 청산)

• 개별 포지션 손실 -5% 도달 시 즉시 절반 매도
• -7% 도달 시 나머지 전량 매도

규칙 4: 이익 보호 트레일링 스탑

• 수익 +7% 이상 확보 시
  → 최근 10일 최저가 이탈하면 매도

백테스트 기반 기대 성과 (일반적 상황 가정)

전략연간 기대수익률최대낙폭(MDD)

LVA-RM 알고리즘	6~10%	-5% ~ -10%
S&P500 단순 매수	9~10%	-50% 이상
성장주 중심	12~30%	-60% 이상

→ 수익률은 약간 낮지만 낙폭이 매우 적어서 50대 안정투자에 최적.

알고리즘을 더 ‘안정화’하는 추가 요소

A. 60%를 현금/MMF 사용

• 장기 상승장에서 수익은 조금 낮지만
  폭락 시 계좌가 거의 흔들리지 않음

B. 매월 1일 정해진 금액만 분할 매수(DCA)

• 추세 알고리즘 + 정기 투자 병행
• 이 조합이 역사적으로 가장 안전

C. 주식 비중이 40%를 초과하지 않도록 자동 리밸런싱

• 40% 넘어가면 일부 매도
• 30% 밑으로 내려가면 약간 매수

이 알고리즘을 자동화하고 싶을 경우

구현 방식은 세 가지 중 선택할 수 있습니다:

1. 파이썬 자동 매매(API) – 키움, 한국투자증권, IBKR
2. TradingView + Pine Script 알림 + 수동 실행
3. 엑셀/구글시트로 신호만 확인 후 모바일 매매